PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с USOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. GSY is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, GSY returned 4.54% vs 49.69% for USOI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GSY charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности GSY и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

USOI

1 день
1.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
50.53%
6 месяцев
48.65%
1 год
49.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и USOI

2026 (YTD)20252024
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%3.54%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		50.53%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between GSY and USOI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

GSY vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
2.23

+9.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
2.86

+26.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

1.37

+5.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

4.20

+71.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

9.74

+387.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

2.23

+9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.94

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GSY и USOI

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-19.49%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-11.90%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.21%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.12%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и USOI

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

10.14%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

18.25%

-17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

22.35%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

22.59%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

22.59%

-21.37%

Сравнение комиссий GSY и USOI

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и USOI

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности USOI в 36.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		36.88%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and USOI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.14%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs 4.54% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 4.34% for GSY.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.85% for USOI.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор