Сравнение GSY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GSY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.84% против 17.41% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SPMO
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GSY
SPMO
Сравнение GSY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.06 | +9.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.60 | +22.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.24 | +5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 1.96 | +23.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 6.90 | +170.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.06 | +9.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.93 | +5.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.87 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GSY и SPMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SPMO
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SPMO
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -30.95% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.70% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -22.74% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -30.95% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.31% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.66% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.60% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.22% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 12.80% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 22.77% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 19.08% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 20.09% | -18.87% |