Сравнение GSY с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
GSY и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.84% против 13.63% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SPHQ
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
GSY
SPHQ
Сравнение GSY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 0.94 | +9.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.44 | +22.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.20 | +5.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 1.45 | +23.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 6.35 | +170.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 0.94 | +9.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.78 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.77 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSY и SPHQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SPHQ
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SPHQ
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -57.83% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -10.84% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -25.04% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -31.60% | +26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.78% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.48% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.32% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.67% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 17.13% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.40% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 17.81% | -16.59% |