Сравнение GSY с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
GSY и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.37% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.15% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.15%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
ISDB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и ISDB
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
GSY vs. ISDB — Ранг доходности на риск
GSY
ISDB
Сравнение GSY c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 3.34 | +7.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 5.13 | +19.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.77 | +4.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 4.30 | +20.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 19.53 | +157.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 3.34 | +7.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.75 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между GSY и ISDB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и ISDB
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и ISDB
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -1.83% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.12% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.26% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.25% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и ISDB
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.77% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 1.05% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 1.46% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.87% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.87% | -0.65% |