Сравнение GSY с COST
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.86% против 22.27% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам GSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GSY and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between GSY and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. COST — Ранг доходности на риск
GSY
COST
Сравнение GSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.54 | 1.00 | +5.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.72 | -0.10 | +75.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 373.96 | -0.22 | +374.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSY и COST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -53.39% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -15.14% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -20.74% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -31.40% | +29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -31.40% | +26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.23% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -13.36% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 6.67% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и COST
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.44% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 14.53% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 18.80% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 22.72% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 21.95% | -20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и COST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs COST's -53.39%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор