Сравнение GSY с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
GSY и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и CGSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 1.04% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.21%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и CGSD
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. CGSD — Ранг доходности на риск
GSY
CGSD
Сравнение GSY c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 2.70 | +8.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 4.17 | +20.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.57 | +4.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 4.10 | +21.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 19.09 | +157.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 2.70 | +8.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.43 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между GSY и CGSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и CGSD
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CGSD в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и CGSD
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и CGSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -1.75% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.11% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.29% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.24% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и CGSD
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.64% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.96% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 1.68% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.19% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 2.19% | -0.97% |