Сравнение GSY с ULST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST).
GSY и ULST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или ULST.
Основные характеристики
| GSY | ULST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 1.69% |
| Дох-ть за 1 год | 5.99% | 5.36% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 2.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 9.35 | 5.87 |
| Дневная вол-ть | 0.65% | 0.91% |
| Макс. просадка | -12.14% | -6.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSY и ULST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и ULST
С начала года, GSY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции ULST по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и ULST
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSY c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и ULST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности ULST в 4.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.44% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.85% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и ULST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ULST в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ULST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и ULST
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.