Сравнение GSY с ULST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST).
GSY и ULST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и ULST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции ULST по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.64% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и ULST
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. ULST — Ранг доходности на риск
GSY
ULST
Сравнение GSY c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 5.07 | +5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 9.64 | +14.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 2.43 | +4.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 11.12 | +14.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 68.42 | +108.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 5.07 | +5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 3.58 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 1.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.48 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GSY и ULST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и ULST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ULST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и ULST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ULST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -6.20% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.37% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -1.22% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -6.20% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.16% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и ULST
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.42% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.81% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.96% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.47% | -0.25% |