PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с ULST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и ULST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
26.18%
GSY
ULST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.18

ULST:

4.00

Коэф-т Сортино

GSY:

27.29

ULST:

6.49

Коэф-т Омега

GSY:

6.10

ULST:

2.32

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.43

ULST:

10.28

Коэф-т Мартина

GSY:

212.00

ULST:

68.91

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

ULST:

0.08%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

ULST:

1.39%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

ULST:

-6.19%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

ULST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции ULST по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.30% соответственно.


GSY

С начала года

1.49%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.80%

5 лет

3.08%

10 лет

2.50%

ULST

С начала года

1.64%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.56%

5 лет

3.31%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и ULST

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и ULST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.18
ULST: 4.00
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.29
ULST: 6.49
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSY: 6.10
ULST: 2.32
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.43
ULST: 10.28
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 212.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 212.00
ULST: 68.91

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.18, что выше коэффициента Шарпа ULST равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18
4.00
GSY
ULST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и ULST

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ULST в 4.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GSY и ULST

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ULST в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ULST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
ULST

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и ULST

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.21%, в то время как у SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.56%
GSY
ULST