Сравнение GSWO с QWLD
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.86%/yr vs 16.93%/yr for QWLD. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.
GSWO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.03%
QWLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 10.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.45M | $3.69M | $3.97M | |
| $292.86K | $296.31K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам GSWO и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 14.32% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 11.46% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -6.97% |
Correlation
The correlation between GSWO and QWLD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GSWO and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. QWLD — Ранг доходности на риск
GSWO
QWLD
Сравнение GSWO c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.66 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.63 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и QWLD
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -31.89% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.66% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -12.40% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.66% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и QWLD
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.60% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 7.76% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 9.70% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.52% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.13% | -2.08% |
Сравнение комиссий GSWO и QWLD
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и QWLD
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QWLD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.49% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.75% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and QWLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.94%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs QWLD's -31.89%.
On 3-year performance, GSWO leads with 18.86% vs 16.93% for QWLD. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 18.86% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.
QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.49% for GSWO.
GSWO is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.30% for QWLD.
QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор