Сравнение GSWO с NXTE
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. GSWO is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 19.05%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSWO charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.
GSWO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.60% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 9.52% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Correlation
The correlation between GSWO and NXTE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between GSWO and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. NXTE — Ранг доходности на риск
GSWO
NXTE
Сравнение GSWO c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.57 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 14.64 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.55 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.66 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и NXTE
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -28.64% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.68% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -27.24% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.87% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.26% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и NXTE
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.17%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 9.29% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 19.31% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 24.52% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 25.98% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 25.98% | -13.02% |
Сравнение комиссий GSWO и NXTE
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и NXTE
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NXTE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.60% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and NXTE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (9.29%) compared to GSWO (3.17%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, GSWO leads with 19.05% vs 18.45% for NXTE. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 19.05% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
GSWO has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.37% for NXTE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and AXS. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор