PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSWO с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GSWO и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%15.29%12.71%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с IQQ0.DEGSWO с GLOFGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с CAPEGSWO с IEFA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GSWO и GPIQ

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

GSWO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.80

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.04

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

9.31

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.31

-0.52

Корреляция

Корреляция между GSWO и GPIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GPIQ

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GPIQ

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSWOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-21.06%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.08%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.62%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.38%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSWOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.22%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

20.45%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.74%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.74%

-4.76%