Сравнение GSWO с GEM
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.86%/yr vs 20.45%/yr for GEM. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GEM.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и GEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%.
GSWO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.03%
GEM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.26M | $6.34M | $5.46M | |
| $4.45M | $3.69M | $3.97M |
Сравнение доходности по годам GSWO и GEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 14.32% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 20.74% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -14.48% |
Correlation
The correlation between GSWO and GEM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between GSWO and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. GEM — Ранг доходности на риск
GSWO
GEM
Сравнение GSWO c GEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | GEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 7.97 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и GEM
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -37.02% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.50% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -16.54% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.10% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -11.92% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.59% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и GEM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.16% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 21.71% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 23.81% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.67% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.36% | -6.31% |
Сравнение комиссий GSWO и GEM
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и GEM
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GEM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.49% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and GEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEM has higher volatility (8.16%) compared to GSWO (3.94%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs GEM's -37.02%.
On 3-year performance, GEM leads with 20.45% vs 18.86% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEM has performed better with a 20.45% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.
GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.49% for GSWO.
GSWO is categorized as Global Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.45% for GEM.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и GEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор