PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%.


GSWO

1 день
-0.10%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
11.31%
С начала года
14.32%
1 год
21.16%
3 года*
18.86%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.03%

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.26M$6.34M$5.46M
$4.45M$3.69M$3.97M

Сравнение доходности по годам GSWO и GEM


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
14.32%18.97%15.29%16.28%-6.15%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
20.74%33.43%6.66%11.82%-14.48%

Correlation

The correlation between GSWO and GEM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between GSWO and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSWO vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSWO c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSWOGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.72

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

7.97

+2.87

GSWO vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GEM

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSWOGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-37.02%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.50%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-16.54%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.10%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-11.92%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.59%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSWOGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.16%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

21.71%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

23.81%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

18.67%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.36%

-6.31%

Сравнение комиссий GSWO и GEM

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GEM

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GEM в 1.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.49%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSWO and GEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to GSWO (3.94%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs GEM's -37.02%.

On 3-year performance, GEM leads with 20.45% vs 18.86% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GEM has performed better with a 20.45% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.49% for GSWO.

GSWO is categorized as Global Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.45% for GEM.

GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор