Сравнение GSWO с BDVL
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.60%.
GSWO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 7.93% | 2.00% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GSWO and BDVL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GSWO
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSWO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и BDVL
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -7.71% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.53% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.18% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 9.69% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 9.69% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 9.69% | +3.38% |
Сравнение комиссий GSWO и BDVL
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и BDVL
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BDVL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.06% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and BDVL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.06% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор