Сравнение GSWO с BDVL
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.00% | 2.20% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GSWO and BDVL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GSWO
BDVL
Сравнение GSWO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и BDVL
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -7.71% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.95% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.19% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 9.49% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 9.49% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 9.49% | +3.47% |
Сравнение комиссий GSWO и BDVL
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и BDVL
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and BDVL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.61% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор