Сравнение GSWO с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSWO и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и AAAU
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSWO vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSWO
AAAU
Сравнение GSWO c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.92 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.35 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.73 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.02 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.92 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и AAAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и AAAU
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и AAAU
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -21.63% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -19.13% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -11.65% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -6.01% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.21% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 10.43% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 24.06% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 27.50% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.58% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.92% | -3.94% |