Сравнение GSSRX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции VISTX немного впереди с 2.44%.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и VISTX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
GSSRX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
GSSRX
VISTX
Сравнение GSSRX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.00 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.71 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.15 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 20.61 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и VISTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и VISTX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и VISTX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -5.64% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.86% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -5.64% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -5.64% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.56% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.69% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и VISTX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.45% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.85% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.45% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.85% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.47% | +0.92% |