PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSRX с ASBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с ASBAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или ASBAX.

Корреляция

Корреляция между GSSRX и ASBAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

2.83

ASBAX:

2.63

Коэф-т Сортино

GSSRX:

4.90

ASBAX:

4.69

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.68

ASBAX:

1.66

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.55

ASBAX:

3.63

Коэф-т Мартина

GSSRX:

15.85

ASBAX:

15.82

Индекс Язвы

GSSRX:

0.39%

ASBAX:

0.35%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.25%

ASBAX:

2.13%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

ASBAX:

-6.83%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.20%

ASBAX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.31% соответственно.

GSSRX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.34%

3 года

4.09%

5 лет

2.11%

10 лет

2.28%

ASBAX

С начала года

1.75%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.56%

3 года

2.97%

5 лет

0.99%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Сравнение комиссий GSSRX и ASBAX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и ASBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и ASBAX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью ASBAX в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.06%3.93%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		4.02%4.00%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и ASBAX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и ASBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и ASBAX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеют волатильность 0.65% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...