Сравнение GSSRX с ASBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и ASBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и ASBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.58% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и ASBAX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.
Доходность на риск
GSSRX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск
GSSRX
ASBAX
Сравнение GSSRX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | ASBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.97 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.95 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 11.41 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и ASBAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и ASBAX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ASBAX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и ASBAX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и ASBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -6.29% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.24% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -6.23% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -6.29% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.83% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.68% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и ASBAX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.61% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.23% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.92% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.20% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.81% | +0.58% |