Сравнение GSSRX с ASBAX
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) and ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GSSRX returned 2.42%/yr vs 1.61%/yr for ASBAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSRX charges 0.48%/yr vs 0.66%/yr for ASBAX.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и ASBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.61% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.42%
ASBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам GSSRX и ASBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 0.83% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 0.35% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
Correlation
The correlation between GSSRX and ASBAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between GSSRX and ASBAX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSRX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск
GSSRX
ASBAX
Сравнение GSSRX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | ASBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.56 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 9.40 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и ASBAX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и ASBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -6.29% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.24% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | -1.24% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -6.23% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -6.29% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.33% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.68% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и ASBAX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSRX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.57% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 1.36% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.84% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.23% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.83% | +0.58% |
Сравнение комиссий GSSRX и ASBAX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и ASBAX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ASBAX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.76% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 4.35% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GSSRX and ASBAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSSRX has higher volatility (0.71%) compared to ASBAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSSRX dropped -9.03% vs ASBAX's -6.29%.
GSSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSRX и ASBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор