PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с ASBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXASBAX
Дох-ть с нач. г.4.10%3.40%
Дох-ть за 1 год7.02%5.48%
Дох-ть за 3 года1.44%1.03%
Дох-ть за 5 лет1.91%1.05%
Дох-ть за 10 лет2.04%1.09%
Коэф-т Шарпа2.942.47
Коэф-т Сортино4.894.22
Коэф-т Омега1.671.60
Коэф-т Кальмара2.111.47
Коэф-т Мартина18.2415.91
Индекс Язвы0.39%0.35%
Дневная вол-ть2.43%2.26%
Макс. просадка-8.53%-6.83%
Текущая просадка-0.89%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и ASBAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и ASBAX

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.83%
GSSRX
ASBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и ASBAX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.


ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
График комиссии ASBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.24
ASBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASBAX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASBAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASBAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASBAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASBAX, с текущим значением в 15.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.91

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и ASBAX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.47
GSSRX
ASBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и ASBAX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности ASBAX в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.94%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и ASBAX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и ASBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.90%
GSSRX
ASBAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и ASBAX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.53%
GSSRX
ASBAX