PortfoliosLab logo
Сравнение GSSRX с ASBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSRX и ASBAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.00%
15.53%
GSSRX
ASBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

3.02

ASBAX:

3.11

Коэф-т Сортино

GSSRX:

5.30

ASBAX:

5.66

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.75

ASBAX:

1.82

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.88

ASBAX:

3.28

Коэф-т Мартина

GSSRX:

16.51

ASBAX:

19.38

Индекс Язвы

GSSRX:

0.40%

ASBAX:

0.33%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.19%

ASBAX:

2.08%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

ASBAX:

-6.83%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.10%

ASBAX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.32% соответственно.


GSSRX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.50%

5 лет

2.16%

10 лет

2.22%

ASBAX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.47%

5 лет

1.10%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и ASBAX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.


График комиссии ASBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASBAX: 0.66%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSSRX: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и ASBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSSRX: 3.02
ASBAX: 3.11
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSSRX: 5.30
ASBAX: 5.66
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSSRX: 1.75
ASBAX: 1.82
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSSRX: 5.88
ASBAX: 3.28
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSSRX: 16.51
ASBAX: 19.38

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.003.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02
3.11
GSSRX
ASBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и ASBAX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ASBAX в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.66%3.92%3.14%2.18%1.40%2.19%2.85%2.55%2.21%2.08%2.43%1.55%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
4.01%4.00%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и ASBAX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и ASBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.00%
GSSRX
ASBAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и ASBAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.72%, в то время как у American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.76%
GSSRX
ASBAX