PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с PFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.84%
GSSRX
PFIIX

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.88% соответственно.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

PFIIX

С начала года

6.50%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.84%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

3.67%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

Основные характеристики


GSSRXPFIIX
Коэф-т Шарпа2.763.50
Коэф-т Сортино4.545.73
Коэф-т Омега1.621.83
Коэф-т Кальмара2.227.47
Коэф-т Мартина15.6625.80
Индекс Язвы0.42%0.36%
Дневная вол-ть2.38%2.66%
Макс. просадка-8.53%-29.16%
Текущая просадка-0.89%-0.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и PFIIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.


PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
График комиссии PFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GSSRX и PFIIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.763.50
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.545.73
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.621.83
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.227.47
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.6625.80
GSSRX
PFIIX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.50
GSSRX
PFIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и PFIIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PFIIX в 5.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
5.20%4.99%6.32%3.06%3.46%4.76%3.21%3.15%3.78%5.37%5.15%4.50%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и PFIIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.27%
GSSRX
PFIIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и PFIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.57%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.79%
GSSRX
PFIIX