PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с PFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXPFIIX
Дох-ть с нач. г.4.21%6.37%
Дох-ть за 1 год6.68%9.47%
Дох-ть за 3 года1.48%3.22%
Дох-ть за 5 лет1.96%3.62%
Дох-ть за 10 лет2.05%3.88%
Коэф-т Шарпа2.943.71
Коэф-т Сортино4.896.17
Коэф-т Омега1.671.90
Коэф-т Кальмара2.258.04
Коэф-т Мартина18.0928.37
Индекс Язвы0.39%0.35%
Дневная вол-ть2.43%2.71%
Макс. просадка-8.53%-29.16%
Текущая просадка-0.79%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GSSRX и PFIIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и PFIIX

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.19%
GSSRX
PFIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и PFIIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.


PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
График комиссии PFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.09
PFIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIIX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIIX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIIX, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIIX, с текущим значением в 28.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.37

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и PFIIX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.71
GSSRX
PFIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и PFIIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PFIIX в 5.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
5.21%4.99%6.32%3.06%3.46%4.76%3.21%3.15%3.78%5.37%5.15%4.50%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и PFIIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.39%
GSSRX
PFIIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и PFIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.61%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.90%
GSSRX
PFIIX