PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с PFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность -0.50%, а PFIIX немного выше – -0.48%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 5.11% соответственно.

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с SGLP.LGSSRX с BSBIXGSSRX с ASBAXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBXGSSRX с STBCX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BILPFIIX с USFR

Сравнение комиссий GSSRX и PFIIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSSRX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.22

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.10

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

11.89

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.91

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSSRX и PFIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и PFIIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и PFIIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-28.35%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.16%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-8.84%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-11.72%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.68%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.62%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и PFIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.86%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.94%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.17%

-0.78%