PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSRX с BSBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с BSBIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или BSBIX.

Корреляция

Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

2.83

BSBIX:

3.62

Коэф-т Сортино

GSSRX:

4.90

BSBIX:

5.80

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.68

BSBIX:

1.87

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.55

BSBIX:

8.78

Коэф-т Мартина

GSSRX:

15.85

BSBIX:

22.65

Индекс Язвы

GSSRX:

0.39%

BSBIX:

0.26%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.25%

BSBIX:

1.66%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

BSBIX:

-6.49%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.20%

BSBIX:

-0.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 2.11%, а BSBIX немного ниже – 2.08%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции BSBIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.13% соответственно.

GSSRX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.34%

3 года

4.09%

5 лет

2.11%

10 лет

2.28%

BSBIX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.99%

3 года

4.01%

5 лет

1.92%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и BSBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BSBIX в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.06%3.93%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.42%4.33%3.42%1.77%1.11%1.89%2.50%2.20%1.73%1.61%1.58%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и BSBIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...