Сравнение GSSRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или BSBIX.
Основные характеристики
| GSSRX | BSBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.13% | 6.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 1.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 5.81 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.89 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 27.28 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 2.43% | 1.91% |
| Макс. просадка | -8.53% | -6.49% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и BSBIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.32%, а BSBIX немного выше – 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции BSBIX немного отстают с 1.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BSBIX в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.81% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.19% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и BSBIX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.