Сравнение GSSRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.51% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
GSSRX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
GSSRX
BSBIX
Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.64 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.79 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 19.82 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.64 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и BSBIX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -5.95% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.94% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -5.95% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -5.95% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.59% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.55% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.53% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.86% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.42% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.93% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.67% | +0.72% |