PortfoliosLab logo
Сравнение GSSRX с BSBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.00%
32.69%
GSSRX
BSBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

3.02

BSBIX:

3.85

Коэф-т Сортино

GSSRX:

5.30

BSBIX:

6.39

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.75

BSBIX:

1.98

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.88

BSBIX:

9.54

Коэф-т Мартина

GSSRX:

16.51

BSBIX:

25.58

Индекс Язвы

GSSRX:

0.40%

BSBIX:

0.25%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.19%

BSBIX:

1.67%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

BSBIX:

-5.95%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.10%

BSBIX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции BSBIX немного впереди с 2.24%.


GSSRX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.50%

5 лет

2.16%

10 лет

2.22%

BSBIX

С начала года

1.83%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.30%

5 лет

2.23%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.


График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSSRX: 0.48%
График комиссии BSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSBIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и BSBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BSBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSSRX: 3.02
BSBIX: 3.85
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSSRX: 5.30
BSBIX: 6.39
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSSRX: 1.75
BSBIX: 1.98
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSSRX: 5.88
BSBIX: 9.54
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSSRX: 16.51
BSBIX: 25.58

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02
3.85
GSSRX
BSBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BSBIX в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.66%3.92%3.14%2.18%1.40%2.19%2.85%2.55%2.21%2.08%2.43%1.55%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
4.07%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.21%1.73%1.60%1.62%1.70%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и BSBIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.10%
GSSRX
BSBIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеют волатильность 0.72% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.73%
GSSRX
BSBIX