PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с BSBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.30%
GSSRX
BSBIX

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции BSBIX немного отстают с 1.95%.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

BSBIX

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

1.86%

10 лет (среднегодовая)

1.95%

Основные характеристики


GSSRXBSBIX
Коэф-т Шарпа2.763.43
Коэф-т Сортино4.545.56
Коэф-т Омега1.621.85
Коэф-т Кальмара2.224.53
Коэф-т Мартина15.8023.08
Индекс Язвы0.42%0.27%
Дневная вол-ть2.38%1.84%
Макс. просадка-8.53%-6.49%
Текущая просадка-0.89%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии BSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.763.43
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.545.56
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.621.85
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.224.53
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8023.08
GSSRX
BSBIX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.43
GSSRX
BSBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BSBIX в 4.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
4.19%3.42%1.77%1.11%1.89%2.50%2.20%1.73%1.61%1.58%1.65%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и BSBIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.57%
GSSRX
BSBIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.36%
GSSRX
BSBIX