Сравнение GSSRX с PTLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и PTLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и PTLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PTLDX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.02% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и PTLDX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.
Доходность на риск
GSSRX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск
GSSRX
PTLDX
Сравнение GSSRX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | PTLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.56 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.66 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.48 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.30 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и PTLDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и PTLDX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PTLDX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и PTLDX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PTLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -8.21% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.60% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -8.21% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -8.21% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.07% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.76% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.39% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и PTLDX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.49% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.28% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.08% | +0.31% |