PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с PTLDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXPTLDX
Дох-ть с нач. г.4.32%4.11%
Дох-ть за 1 год7.13%6.47%
Дох-ть за 3 года1.45%1.19%
Дох-ть за 5 лет2.00%1.42%
Дох-ть за 10 лет2.05%1.56%
Коэф-т Шарпа2.932.71
Коэф-т Сортино4.864.77
Коэф-т Омега1.671.65
Коэф-т Кальмара2.050.12
Коэф-т Мартина18.6617.86
Индекс Язвы0.38%0.36%
Дневная вол-ть2.43%2.34%
Макс. просадка-8.53%-90.06%
Текущая просадка-0.68%-48.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и PTLDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и PTLDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.32%, а PTLDX немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.26%
GSSRX
PTLDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и PTLDX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии PTLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
PTLDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTLDX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PTLDX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PTLDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PTLDX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PTLDX, с текущим значением в 17.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.86

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и PTLDX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLDX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.71
GSSRX
PTLDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и PTLDX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PTLDX в 4.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.81%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
4.16%4.03%2.12%0.83%1.83%3.36%2.14%1.72%1.99%2.51%3.69%1.78%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и PTLDX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки PTLDX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PTLDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.62%
GSSRX
PTLDX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и PTLDX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.40%
GSSRX
PTLDX