PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXFSHBX
Дох-ть с нач. г.4.32%4.44%
Дох-ть за 1 год7.36%6.50%
Дох-ть за 3 года1.45%1.74%
Дох-ть за 5 лет1.99%1.63%
Дох-ть за 10 лет2.06%1.63%
Коэф-т Шарпа2.932.96
Коэф-т Сортино4.865.09
Коэф-т Омега1.671.77
Коэф-т Кальмара2.053.41
Коэф-т Мартина18.5719.08
Индекс Язвы0.38%0.32%
Дневная вол-ть2.43%2.09%
Макс. просадка-8.53%-6.54%
Текущая просадка-0.68%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и FSHBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и FSHBX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.32%, а FSHBX немного выше – 4.44%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.88%
21.36%
GSSRX
FSHBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и FSHBX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 17.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.69
FSHBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и FSHBX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.96
GSSRX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и FSHBX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FSHBX в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.81%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
4.00%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.77%1.28%1.00%1.02%0.92%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и FSHBX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что больше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.59%
GSSRX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и FSHBX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеют волатильность 0.59% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.59%
GSSRX
FSHBX