PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSRX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с FSHBX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или FSHBX.

Корреляция

Корреляция между GSSRX и FSHBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.48%
23.05%
GSSRX
FSHBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

2.35

FSHBX:

2.72

Коэф-т Сортино

GSSRX:

3.94

FSHBX:

4.71

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.56

FSHBX:

1.73

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

4.63

FSHBX:

5.82

Коэф-т Мартина

GSSRX:

13.80

FSHBX:

17.53

Индекс Язвы

GSSRX:

0.38%

FSHBX:

0.31%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.21%

FSHBX:

2.01%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.54%

FSHBX:

-6.54%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.92%

FSHBX:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.70% соответственно.

GSSRX

С начала года

0.67%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.64%

5 лет

2.26%

10 лет

2.13%

FSHBX

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

1.68%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSSRX и FSHBX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSSRX: 0.48%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и FSHBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSSRX: 2.61
FSHBX: 2.72
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSSRX: 4.52
FSHBX: 4.71
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSSRX: 1.64
FSHBX: 1.73
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSSRX: 5.02
FSHBX: 5.82
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 14.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSSRX: 14.88
FSHBX: 17.53

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.61
2.72
GSSRX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и FSHBX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FSHBX в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.70%3.93%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.75%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и FSHBX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-0.71%
GSSRX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и FSHBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54%
0.69%
GSSRX
FSHBX