PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.19%
GSSRX
FSHBX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.10%, а FSHBX немного выше – 4.19%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.59% соответственно.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

FSHBX

С начала года

4.19%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

3.18%

1 год

5.87%

5 лет (среднегодовая)

1.56%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Основные характеристики


GSSRXFSHBX
Коэф-т Шарпа2.762.73
Коэф-т Сортино4.544.66
Коэф-т Омега1.621.70
Коэф-т Кальмара2.224.25
Коэф-т Мартина15.8016.03
Индекс Язвы0.42%0.35%
Дневная вол-ть2.38%2.06%
Макс. просадка-8.53%-6.54%
Текущая просадка-0.89%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и FSHBX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и FSHBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.592.73
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.244.66
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.70
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.614.25
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7216.03
GSSRX
FSHBX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.73
GSSRX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и FSHBX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FSHBX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.77%1.28%1.00%1.02%0.92%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и FSHBX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что больше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.82%
GSSRX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и FSHBX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.54%
GSSRX
FSHBX