Сравнение GSSRX с FSHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и FSHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.10% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и FSHBX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.
Доходность на риск
GSSRX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
GSSRX
FSHBX
Сравнение GSSRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.13 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.48 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.53 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.49 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и FSHBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и FSHBX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FSHBX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и FSHBX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, примерно равная максимальной просадке FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и FSHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -8.80% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.17% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -6.36% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -6.51% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.82% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.05% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и FSHBX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.32% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.07% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.18% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.84% | +0.55% |