PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXSWSBX
Дох-ть с нач. г.4.21%3.12%
Дох-ть за 1 год6.68%5.54%
Дох-ть за 3 года1.48%0.54%
Дох-ть за 5 лет1.96%1.06%
Коэф-т Шарпа2.942.05
Коэф-т Сортино4.893.27
Коэф-т Омега1.671.41
Коэф-т Кальмара2.251.23
Коэф-т Мартина18.099.27
Индекс Язвы0.39%0.66%
Дневная вол-ть2.43%2.99%
Макс. просадка-8.53%-8.97%
Текущая просадка-0.79%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GSSRX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и SWSBX

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
2.79%
GSSRX
SWSBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и SWSBX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.09
SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и SWSBX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.05
GSSRX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и SWSBX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SWSBX в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.90%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и SWSBX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-1.42%
GSSRX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и SWSBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.77%
GSSRX
SWSBX