Сравнение GSSRX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или SWSBX.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и SWSBX
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 3.01%.
GSSRX
4.10%
-0.18%
3.47%
6.57%
1.93%
2.03%
SWSBX
3.01%
-0.39%
3.23%
5.43%
1.04%
N/A
Основные характеристики
| GSSRX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 7.80 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 2.38% | 2.93% |
| Макс. просадка | -8.53% | -8.97% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и SWSBX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между GSSRX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSRX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и SWSBX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SWSBX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.82% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.92% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и SWSBX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и SWSBX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.57%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.