PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSRX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с SWSBX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или SWSBX.

Корреляция

Корреляция между GSSRX и SWSBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.79%
16.01%
GSSRX
SWSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

3.02

SWSBX:

2.72

Коэф-т Сортино

GSSRX:

5.30

SWSBX:

4.56

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.75

SWSBX:

1.60

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.88

SWSBX:

2.18

Коэф-т Мартина

GSSRX:

16.51

SWSBX:

11.25

Индекс Язвы

GSSRX:

0.40%

SWSBX:

0.65%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.19%

SWSBX:

2.71%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

SWSBX:

-8.97%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.10%

SWSBX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 2.49%.

GSSRX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.50%

5 лет

2.16%

10 лет

2.22%

SWSBX

С начала года

2.49%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

3.01%

1 год

7.24%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSSRX и SWSBX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSSRX: 0.48%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSBX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и SWSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSSRX: 3.02
SWSBX: 2.72
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSSRX: 5.30
SWSBX: 4.56
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSSRX: 1.75
SWSBX: 1.60
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSSRX: 5.88
SWSBX: 2.18
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSSRX: 16.51
SWSBX: 11.25

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02
2.72
GSSRX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и SWSBX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SWSBX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.66%3.92%3.14%2.18%1.40%2.19%2.85%2.55%2.21%2.08%2.43%1.55%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.99%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и SWSBX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.00%
GSSRX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и SWSBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.72%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.97%
GSSRX
SWSBX