PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS38145L6121
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска29 февр. 2012 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия GSSRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GSSRX с PFIIX, GSSRX с SGLP.L, GSSRX с ASBAX, GSSRX с BSBIX, GSSRX с SWSBX, GSSRX с PTLDX, GSSRX с FSHBX, GSSRX с STBCX, GSSRX с AGG, GSSRX с BSV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.88%
339.01%
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund показал доход в 4.32% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.32%25.70%
1 месяц0.13%3.51%
6 месяцев3.58%14.80%
1 год7.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.99%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.06%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%-0.33%0.53%-0.41%0.89%0.56%1.51%0.86%0.84%-0.69%4.32%
20231.64%-0.81%1.11%0.47%-0.25%-0.36%0.71%0.28%-0.15%0.28%1.56%1.55%6.14%
2022-0.99%-0.88%-1.49%-1.18%0.40%-1.80%1.47%-0.85%-1.91%0.11%1.53%0.02%-5.51%
2021-0.14%-0.72%-0.45%0.54%0.22%-0.10%0.36%0.08%0.01%-0.68%-0.22%0.19%-0.90%
20201.03%0.74%-3.98%3.09%1.51%0.79%1.13%0.25%-0.11%0.06%0.84%0.45%5.81%
20191.39%0.14%1.17%0.35%0.96%1.04%0.04%0.83%-0.07%0.54%-0.06%0.25%6.78%
2018-0.12%-0.54%0.09%-0.30%0.22%-0.18%0.33%0.01%-0.11%-0.09%0.11%0.56%-0.02%
20170.28%0.49%0.19%0.21%0.49%-0.01%0.18%0.38%-0.35%-0.13%-0.32%0.17%1.60%
20160.26%-0.04%0.87%0.39%0.21%0.48%0.55%0.06%0.24%0.06%-1.01%0.32%2.40%
20150.50%0.01%0.24%0.07%0.27%-0.34%0.27%-0.32%0.36%0.14%-0.13%-0.26%0.81%
20140.12%0.44%-0.06%0.15%0.34%0.04%0.03%0.12%-0.17%-0.08%0.15%-0.47%0.61%
20130.12%0.32%0.25%0.74%-0.56%-1.19%0.49%-0.10%0.62%0.52%0.43%0.02%1.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSSRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.97
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.30$0.20$0.14$0.22$0.29$0.25$0.22$0.21$0.24$0.16$0.15

Дивидендный доход

3.81%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.21
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.07$0.24
2014$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.16
2013$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
0
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 8.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.53%12 февр. 2021 г.42620 окт. 2022 г.3899 мая 2024 г.815
-8.24%6 мар. 2020 г.1120 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.61
-2.22%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.142
-1.99%6 сент. 2017 г.17415 мая 2018 г.17830 янв. 2019 г.352
-1.35%25 окт. 2016 г.3715 дек. 2016 г.4928 февр. 2017 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
3.92%
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)