PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US38145L6121

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

29 февр. 2012 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GSSRX с PFIIX GSSRX с SGLP.L GSSRX с ASBAX GSSRX с BSBIX GSSRX с SWSBX GSSRX с PTLDX GSSRX с FSHBX GSSRX с STBCX GSSRX с AGG GSSRX с BSV
Популярные сравнения:
GSSRX с PFIIX GSSRX с SGLP.L GSSRX с ASBAX GSSRX с BSBIX GSSRX с SWSBX GSSRX с PTLDX GSSRX с FSHBX GSSRX с STBCX GSSRX с AGG GSSRX с BSV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
12.53%
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund показал доход в 4.10% с начала года и 6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%-0.33%0.53%-0.41%0.89%0.56%1.51%0.86%0.84%-0.69%4.10%
20231.64%-0.81%1.11%0.47%-0.25%-0.36%0.71%0.28%-0.15%0.28%1.56%1.55%6.14%
2022-0.99%-0.88%-1.49%-1.18%0.40%-1.80%1.47%-0.85%-1.91%0.11%1.53%0.02%-5.51%
2021-0.14%-0.72%-0.45%0.54%0.22%-0.10%0.36%0.08%0.01%-0.68%-0.22%0.19%-0.90%
20201.03%0.74%-3.98%3.09%1.51%0.79%1.13%0.25%-0.11%0.06%0.84%0.45%5.81%
20191.39%0.14%1.17%0.35%0.96%1.04%0.04%0.83%-0.07%0.54%-0.06%0.25%6.78%
2018-0.12%-0.54%0.09%-0.30%0.22%-0.18%0.33%0.01%-0.11%-0.09%0.11%0.56%-0.02%
20170.28%0.49%0.19%0.21%0.49%-0.01%0.18%0.38%-0.35%-0.13%-0.32%0.17%1.60%
20160.26%-0.04%0.87%0.39%0.21%0.48%0.55%0.06%0.24%0.06%-1.01%0.32%2.40%
20150.50%0.01%0.24%0.07%0.27%-0.34%0.27%-0.32%0.36%0.14%-0.13%-0.26%0.81%
20140.12%0.44%-0.06%0.15%0.34%0.04%0.03%0.12%-0.17%-0.08%0.15%-0.47%0.61%
20130.12%0.32%0.25%0.74%-0.56%-1.19%0.49%-0.10%0.62%0.52%0.43%0.02%1.65%

Комиссия

Комиссия GSSRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSSRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.762.53
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.543.39
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.621.47
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.223.65
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.6616.21
GSSRX
^GSPC

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.53
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.30$0.20$0.14$0.22$0.29$0.25$0.22$0.21$0.24$0.16$0.15

Дивидендный доход

3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.21
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.07$0.24
2014$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.16
2013$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.53%
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 8.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.53%12 февр. 2021 г.42620 окт. 2022 г.3899 мая 2024 г.815
-8.24%6 мар. 2020 г.1120 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.61
-2.22%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.142
-1.99%6 сент. 2017 г.17415 мая 2018 г.17830 янв. 2019 г.352
-1.35%25 окт. 2016 г.3715 дек. 2016 г.4928 февр. 2017 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Short Duration Bond Fund составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
3.97%
GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)