Сравнение GSSRX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.91% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и DFEQX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
GSSRX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
GSSRX
DFEQX
Сравнение GSSRX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 4.12 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 6.61 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.55 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.59 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 20.66 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.12 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и DFEQX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и DFEQX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -8.40% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.76% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -8.40% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -8.40% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.55% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.96% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.17% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и DFEQX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.46% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.66% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 0.91% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.06% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.70% | +0.69% |