Сравнение GSSC с UNG
GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs -29.99%/yr for UNG. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSSC charges 0.20%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -20.55%.
GSSC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33M | $3.87M | $3.03M | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам GSSC и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 22.21% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.39% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -15.38% |
Correlation
The correlation between GSSC and UNG is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between GSSC and UNG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSC vs. UNG — Ранг доходности на риск
GSSC
UNG
Сравнение GSSC c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSC | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.62 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | -1.03 | +12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSSC и UNG
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -99.88% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -42.37% | +31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -69.45% | +43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -92.79% | +64.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -99.88% | +99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -90.03% | +81.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 25.51% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и UNG
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 4.53%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.15% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 28.77% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 58.88% | -40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 64.16% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 54.70% | -31.79% |
Сравнение комиссий GSSC и UNG
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и UNG
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSSC and UNG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to GSSC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs -29.99% for UNG. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs -29.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for UNG.
GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while UNG is Oil & Gas. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 1.17% for UNG.
GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSC и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор