PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 4.87%/yr for SMMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%6.99%

Correlation

The correlation between GSSC and SMMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between GSSC and SMMV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSSC и SMMV

Секторы
GSSC
SMMV

Промышленность

17.7%
13.8%

Финансовые услуги

16.9%
10.9%

Здравоохранение

16.8%
17.1%

Технологии

16.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Энергетика

4.8%
4.5%

Недвижимость

4.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
7.7%

Промышленность

GSSC
17.7%
SMMV
13.8%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
SMMV
10.9%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
SMMV
17.1%

Технологии

GSSC
16.1%
SMMV
10.9%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
SMMV
5.6%

Энергетика

GSSC
4.8%
SMMV
4.5%

Недвижимость

GSSC
4.3%
SMMV
13.4%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
SMMV
8.1%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
SMMV
2.0%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
SMMV
5.4%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
SMMV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV

Доходность на риск

GSSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.64

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.99

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.89

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

2.82

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.64

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SMMV

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-38.77%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.02%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-13.68%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-18.00%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.44%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.10%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.20%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SMMV

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.27%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

6.30%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

9.73%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

13.50%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

15.69%

+7.33%

Сравнение комиссий GSSC и SMMV

И GSSC, и SMMV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SMMV

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and SMMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 4.87% for SMMV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC and SMMV have the same expense ratio: 0.20% per year.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор