PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSC с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GSSC и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSC и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		-0.27%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%9.64%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GSSC

1 день
0.90%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.01%
1 год
19.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с VBGSSC с SPSMGSSC с VOOGSSC с VTIGSSC с FNDA
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GSSC и GSIE

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSSC vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.12

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.46

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

9.50

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между GSSC и GSIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и GSIE

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.22%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и GSIE

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSCGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-34.63%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.76%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.97%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.99%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.11%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.78%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 6.98% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSCGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.15%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.64%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.82%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

15.92%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

16.70%

+6.41%