PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSC с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSC и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GSSC с IJR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

GSSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или IJR.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSC:

0.14

IJR:

-0.09

Коэф-т Сортино

GSSC:

0.48

IJR:

0.18

Коэф-т Омега

GSSC:

1.06

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

GSSC:

0.20

IJR:

0.00

Коэф-т Мартина

GSSC:

0.53

IJR:

0.01

Индекс Язвы

GSSC:

9.57%

IJR:

10.29%

Дневная вол-ть

GSSC:

24.28%

IJR:

24.20%

Макс. просадка

GSSC:

-41.38%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

GSSC:

-13.13%

IJR:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -8.58%.

GSSC

С начала года

-4.82%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-13.09%

1 год

3.40%

3 года

5.62%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-2.26%

3 года

2.68%

5 лет

10.18%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GSSC и IJR

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSC и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг риск-скорректированной доходности GSSC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и IJR

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IJR в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.46%1.42%1.33%1.31%1.01%0.78%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.25%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и IJR

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и IJR

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 6.22%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...