Сравнение GSSC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
GSSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или IJR.
Корреляция
Корреляция между GSSC и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и IJR
Основные характеристики
GSSC:
0.54
IJR:
0.45
GSSC:
0.91
IJR:
0.78
GSSC:
1.11
IJR:
1.09
GSSC:
0.92
IJR:
0.74
GSSC:
2.92
IJR:
2.40
GSSC:
3.82%
IJR:
3.70%
GSSC:
20.74%
IJR:
19.78%
GSSC:
-41.38%
IJR:
-58.15%
GSSC:
-8.86%
IJR:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 8.50%.
GSSC
10.98%
-4.22%
11.71%
12.80%
9.16%
N/A
IJR
8.50%
-3.89%
10.81%
10.80%
8.29%
8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и IJR
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и IJR
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IJR в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и IJR
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и IJR
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.