Сравнение GSSC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
GSSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или IJR.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и IJR
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.80%.
GSSC
20.00%
9.70%
17.41%
34.44%
11.85%
N/A
IJR
16.80%
9.06%
15.84%
32.18%
11.02%
9.90%
Основные характеристики
| GSSC | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 20.00% |
| Макс. просадка | -41.38% | -58.15% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и IJR
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSSC и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и IJR
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IJR в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.14% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и IJR
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и IJR
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.93% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.