PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с ESML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 9.59%/yr vs 8.55%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 18.61%.

GSSC

1 день
0.48%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
13.56%
С начала года
20.58%
1 год
32.80%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		20.58%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.96%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between GSSC and ESML is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between GSSC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и ESML

Секторы
GSSC
ESML

Технологии

18.2%
20.8%

Промышленность

17.6%
17.8%

Здравоохранение

16.6%
12.8%

Финансовые услуги

16.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Энергетика

4.3%
4.8%

Недвижимость

4.3%
6.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Технологии

GSSC
18.2%
ESML
20.8%

Промышленность

GSSC
17.6%
ESML
17.8%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
ESML
12.8%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
ESML
13.8%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
ESML
10.7%

Энергетика

GSSC
4.3%
ESML
4.8%

Недвижимость

GSSC
4.3%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
ESML
4.0%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
ESML
3.4%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
ESML
2.5%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
ESML
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

GSSC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.80

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.62

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.40

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

12.25

-1.79

GSSC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и ESML

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-41.97%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.04%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.68%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-28.61%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.91%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.86%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.50%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и ESML

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 3.67%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.29%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.39%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.06%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.26%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.33%

-0.39%

Сравнение комиссий GSSC и ESML

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и ESML

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ESML в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSSC and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to GSSC (3.67%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, GSSC leads with 9.59% vs 8.55% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 9.59% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for ESML.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор