Сравнение GSSC с AAAU
GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.53%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
GSSC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSSC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 15.32% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -17.89% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between GSSC and AAAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between GSSC and AAAU shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSSC
AAAU
Сравнение GSSC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.71 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 4.21 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.24 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и AAAU
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -21.63% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -19.13% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -19.13% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -20.94% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.97% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -6.19% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 7.76% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 5.23%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.51% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 22.94% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 26.33% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.83% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 16.99% | +6.03% |
Сравнение комиссий GSSC и AAAU
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и AAAU
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.06% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSSC and AAAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GSSC (5.23%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs AAAU's -21.63%.
On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 7.53% for GSSC. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.
GSSC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for AAAU.
GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.18% for AAAU.
GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSC и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор