Сравнение GSSC с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSSC и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -17.89% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и AAAU
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSSC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSSC
AAAU
Сравнение GSSC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.35 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.73 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.02 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.27 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.18 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и AAAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и AAAU
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и AAAU
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -21.63% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -19.13% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -20.94% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -11.65% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.01% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 5.21% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 6.98%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.43% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 24.06% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 27.50% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.58% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.92% | +6.19% |