PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSSC с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSSC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.


GSSC

1 день
1.56%
1 месяц
2.98%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.46%
1 год
32.84%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.53%
10 лет*

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и AAAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
15.32%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-17.89%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between GSSC and AAAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.08

The correlation between GSSC and AAAU shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GSSC vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSCAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.71

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

4.21

+6.21

GSSC vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSCAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GSSC и AAAU

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и AAAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSSCAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-21.63%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-19.13%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-19.13%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-20.94%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.97%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.19%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.76%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 5.23%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSSCAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.51%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

22.94%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

26.33%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

17.83%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

16.99%

+6.03%

Сравнение комиссий GSSC и AAAU

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и AAAU

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
1.06%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы


GSSC and AAAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GSSC (5.23%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs AAAU's -21.63%.

On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 7.53% for GSSC. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for AAAU.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.18% for AAAU.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор