Сравнение GSRTX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 4.96% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и GAAVX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GSRTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GSRTX
GAAVX
Сравнение GSRTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.08 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.79 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.05 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и GAAVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и GAAVX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и GAAVX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -9.59% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -3.09% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -9.59% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.20% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.11% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.54% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и GAAVX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.85% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 4.81% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 6.82% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.81% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 5.87% | +0.59% |