Сравнение GSRAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSRAX или SPY.
Основные характеристики
| GSRAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 23.08% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 11.53% |
| Макс. просадка | -38.97% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и SPY
С начала года, GSRAX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и SPY
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и SPY
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 8.49% | 9.59% | 14.97% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% | 0.77% | 0.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и SPY
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -38.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 2.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.