PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSRAX с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GSRAX returned 12.40%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSRAX charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

GSRAX

1 день
0.94%
1 месяц
3.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.17%
1 год
18.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.64%

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSRAX и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.61%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%5.08%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between GSRAX and DIVB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between GSRAX and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с GSCMXGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

GSRAX vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.65

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.73

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.39

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.95

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и DIVB

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSRAXDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-36.93%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.82%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-15.45%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-21.08%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.99%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и DIVB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 2.85%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSRAXDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.34%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.44%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.33%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.23%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.38%

+1.49%

Сравнение комиссий GSRAX и DIVB

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и DIVB

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.34%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GSRAX and DIVB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to GSRAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs DIVB's -36.93%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSRAX и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор