Сравнение GSRAX с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 5.08% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и DIVB
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Доходность на риск
GSRAX vs. DIVB — Ранг доходности на риск
GSRAX
DIVB
Сравнение GSRAX c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.74 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и DIVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и DIVB
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и DIVB
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -36.93% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.59% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.08% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.15% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.07% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и DIVB
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.57% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.48% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.98% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.21% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.48% | +1.38% |