Сравнение GSRAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 7.56% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и FAGIX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
GSRAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GSRAX
FAGIX
Сравнение GSRAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.05 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.84 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.33 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 13.92 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.05 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и FAGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и FAGIX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и FAGIX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -37.97% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -4.41% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -15.42% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -28.45% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -2.22% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.01% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.06% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и FAGIX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.86% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 4.70% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 7.05% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 6.49% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 7.79% | +12.07% |