PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSRAX с GSCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) and GSCMX (Goldman Sachs Income Fund) are both mutual funds - GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSCMX is a Multisector Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSRAX returned 12.40%/yr vs 3.01%/yr for GSCMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GSRAX charges 1.03%/yr vs 0.72%/yr for GSCMX.

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у GSCMX с доходностью 0.69%.

GSRAX

1 день
0.94%
1 месяц
3.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.17%
1 год
18.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.64%

GSCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.11%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSRAX и GSCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.61%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%4.76%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		0.69%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%

Correlation

The correlation between GSRAX and GSCMX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Income Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSGGSRAX с DIVB
Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с ANGLXGSCMX с BWDTXGSCMX с AXSIX

Доходность на риск

GSRAX vs. GSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.11

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.15

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.99

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSCMX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GSCMX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки GSCMX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSRAXGSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-20.12%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-2.93%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-3.24%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.20%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.82%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.63%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GSCMX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSRAXGSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.14%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

2.59%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

3.17%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

4.37%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

5.79%

+14.08%

Сравнение комиссий GSRAX и GSCMX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSCMX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GSCMX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности GSCMX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		5.09%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.34%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GSRAX and GSCMX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSRAX has higher volatility (2.85%) compared to GSCMX (1.14%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs GSCMX's -20.12%.

GSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSRAX и GSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор