PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.76% против 20.79% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с IUSGGSRAX с DIVB
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

GSRAX vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.88

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.13

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.91

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.88

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между GSRAX и GS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GS

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GS

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-78.84%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-19.42%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-32.84%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-48.75%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-11.39%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-22.75%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.13%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

9.60%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

21.73%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

32.15%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

27.69%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

29.71%

-9.85%