Сравнение GSRAX с GS
GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GSRAX returned 12.73%/yr vs 23.17%/yr for GS. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.73% против 23.17% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 9.04%
GS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 23.17%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18B | $2.15B | $2.28B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSRAX и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 15.18% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.80% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between GSRAX and GS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between GSRAX and GS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSRAX vs. GS — Ранг доходности на риск
GSRAX
GS
Сравнение GSRAX c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSRAX | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.59 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.87 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и GS
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSRAX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -78.84% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -19.42% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -30.90% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -32.84% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -48.75% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.96% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -22.56% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.37% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и GS
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 2.81%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSRAX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 14.20% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 26.11% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 31.45% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 28.62% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 30.06% | -10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и GS
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 11.01% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GSRAX and GS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (14.20%) compared to GSRAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSRAX и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор