PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSRAX с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и IUSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.66% соответственно.


GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Сравнение комиссий GSRAX и IUSG

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Доходность на риск

GSRAX vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSRAXIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.06

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.87

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.25

-4.51

GSRAX vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSRAXIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между GSRAX и IUSG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и IUSG

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности IUSG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и IUSG

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и IUSG.


Загрузка...

Показатели просадок


GSRAXIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-63.41%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.07%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-32.21%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-32.35%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.34%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-21.57%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSRAXIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.27%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.59%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

22.05%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

20.83%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.34%

-0.48%