Сравнение GSRAX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.66% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и IUSG
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
GSRAX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
GSRAX
IUSG
Сравнение GSRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.87 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.25 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и IUSG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и IUSG
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и IUSG
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -63.41% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.07% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -32.21% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -32.35% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -8.34% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -21.57% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.37% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и IUSG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.27% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 12.59% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 22.05% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.34% | -0.48% |