- ISIN
- US38145C3152
- CUSIP
- 38145C315
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 23 мар. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции GSRAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) показал доход в 11.61% с начала года и 18.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSRAX составила 12.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSRAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 2.36% | -5.36% | 7.72% | 1.14% | 1.82% | 11.61% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -1.03% | -4.61% | -3.01% | 3.95% | 3.87% | 0.70% | 2.17% | 1.10% | -0.76% | 0.00% | 0.29% | 6.66% |
| 2024 | 0.09% | 4.24% | 3.58% | -4.44% | 3.61% | 1.93% | 3.11% | 1.43% | 1.56% | -3.17% | 6.30% | 5.72% | 26.07% |
| 2023 | 6.50% | -2.83% | 0.35% | 0.92% | -3.36% | 7.10% | 3.57% | -2.24% | -4.31% | -2.32% | 8.84% | 5.17% | 17.49% |
| 2022 | -3.75% | -1.43% | 2.72% | -5.75% | 1.92% | -8.78% | 9.53% | -2.38% | -9.25% | 10.01% | 6.23% | -4.77% | -7.78% |
| 2021 | 0.72% | 4.19% | 5.46% | 5.22% | 1.94% | 1.57% | 1.43% | 1.63% | -2.76% | 5.40% | -2.02% | 5.35% | 31.47% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.86, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.16%) than losses (84.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 85.16%
- Участие в снижении
- 84.08%
Комиссия
Комиссия GSRAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSRAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 13.52 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.29 | $2.88 | $1.09 | $1.49 | $1.51 | $0.49 | $1.27 | $9.40 | $4.27 | $0.65 | $0.18 |
Дивидендный доход | 11.34% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.40%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.43%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.00%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 1y | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.48%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GSRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.78% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.10% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -18.90% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.43% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -33.92% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.72% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSRAX
Добавьте Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSRAX