PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.81% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GSPKX и GSBFX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSPKX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.17

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GSBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GSBFX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности GSBFX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GSBFX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-37.04%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-6.41%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-15.94%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-23.42%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.16%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.20%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.38%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GSBFX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.71%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

4.17%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

7.54%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.38%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

7.97%

+8.93%