PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSPKXJEPIX
Дох-ть с нач. г.22.85%16.21%
Дох-ть за 1 год26.14%21.02%
Дох-ть за 3 года3.83%8.30%
Дох-ть за 5 лет7.45%10.03%
Коэф-т Шарпа2.422.94
Коэф-т Сортино3.084.25
Коэф-т Омега1.501.61
Коэф-т Кальмара2.155.39
Коэф-т Мартина15.4419.84
Индекс Язвы1.63%1.06%
Дневная вол-ть10.43%7.17%
Макс. просадка-55.29%-32.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GSPKX и JEPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и JEPIX

С начала года, GSPKX показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 16.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
8.92%
GSPKX
JEPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и JEPIX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.


GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 15.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.92
JEPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 19.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.84

Сравнение коэффициента Шарпа GSPKX и JEPIX

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.94
GSPKX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и JEPIX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPIX в 6.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
6.89%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и JEPIX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSPKX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и JEPIX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
1.91%
GSPKX
JEPIX