Сравнение GSPKX с AWSHX
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSPKX returned 12.98%/yr vs 12.96%/yr for AWSHX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и AWSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 11.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSPKX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции AWSHX немного отстают с 12.96%.
GSPKX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.98%
- Всё время*
- 9.89%
AWSHX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSPKX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 14.02% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 11.09% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Correlation
The correlation between GSPKX and AWSHX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between GSPKX and AWSHX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPKX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
GSPKX
AWSHX
Сравнение GSPKX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPKX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.15 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 9.34 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и AWSHX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и AWSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPKX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -53.95% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.37% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -14.66% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -18.64% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -34.65% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.39% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.93% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и AWSHX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPKX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.62% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 7.89% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 10.51% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.06% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.29% | +0.61% |
Сравнение комиссий GSPKX и AWSHX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и AWSHX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности AWSHX в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.32% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.81% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSPKX and AWSHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSPKX has higher volatility (3.33%) compared to AWSHX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs AWSHX's -53.95%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPKX и AWSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор