PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSPKXALBAX
Дох-ть с нач. г.18.71%21.68%
Дох-ть за 1 год21.05%31.25%
Дох-ть за 3 года2.57%9.72%
Дох-ть за 5 лет6.73%15.12%
Дох-ть за 10 лет5.60%12.55%
Коэф-т Шарпа2.112.77
Коэф-т Сортино2.683.70
Коэф-т Омега1.431.51
Коэф-т Кальмара1.844.07
Коэф-т Мартина13.1818.68
Индекс Язвы1.63%1.69%
Дневная вол-ть10.23%11.39%
Макс. просадка-55.29%-40.56%
Текущая просадка-1.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSPKX и ALBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и ALBAX

С начала года, GSPKX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
12.26%
GSPKX
ALBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и ALBAX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06
ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа GSPKX и ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.77
GSPKX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и ALBAX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ALBAX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.28%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и ALBAX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
0
GSPKX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и ALBAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 1.86%, в то время как у Alger Growth & Income Fund (ALBAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
3.59%
GSPKX
ALBAX