PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с MRGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSPKXMRGAX
Дох-ть с нач. г.18.71%22.09%
Дох-ть за 1 год21.05%33.97%
Дох-ть за 3 года2.57%7.79%
Дох-ть за 5 лет6.73%14.34%
Дох-ть за 10 лет5.60%12.99%
Коэф-т Шарпа2.112.81
Коэф-т Сортино2.683.82
Коэф-т Омега1.431.52
Коэф-т Кальмара1.844.06
Коэф-т Мартина13.1818.60
Индекс Язвы1.63%1.84%
Дневная вол-ть10.23%12.19%
Макс. просадка-55.29%-53.66%
Текущая просадка-1.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSPKX и MRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и MRGAX

С начала года, GSPKX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у MRGAX с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
12.53%
GSPKX
MRGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и MRGAX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06
MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60

Сравнение коэффициента Шарпа GSPKX и MRGAX

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGAX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и MRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.81
GSPKX
MRGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и MRGAX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MRGAX в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.28%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и MRGAX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
0
GSPKX
MRGAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и MRGAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 1.86%, в то время как у MFS Core Equity Fund (MRGAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
3.82%
GSPKX
MRGAX