PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с MRGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и MRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
11.37%
GSPKX
MRGAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPKX показывает доходность 22.65%, а MRGAX немного выше – 23.06%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 5.83% против 12.86% соответственно.


GSPKX

С начала года

22.65%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

12.21%

1 год

20.94%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

MRGAX

С начала года

23.06%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

11.37%

1 год

29.72%

5 лет (среднегодовая)

14.20%

10 лет (среднегодовая)

12.86%

Основные характеристики


GSPKXMRGAX
Коэф-т Шарпа2.032.46
Коэф-т Сортино2.603.32
Коэф-т Омега1.421.45
Коэф-т Кальмара2.023.86
Коэф-т Мартина12.7815.95
Индекс Язвы1.64%1.86%
Дневная вол-ть10.29%12.09%
Макс. просадка-55.29%-53.66%
Текущая просадка-0.28%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и MRGAX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSPKX и MRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.46
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.603.32
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.45
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.023.86
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7815.95
GSPKX
MRGAX

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и MRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.46
GSPKX
MRGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и MRGAX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MRGAX в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и MRGAX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.48%
GSPKX
MRGAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и MRGAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.86%, в то время как у MFS Core Equity Fund (MRGAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
4.10%
GSPKX
MRGAX