PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSPKX с MRGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с MRGAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPKX или MRGAX.

Корреляция

Корреляция между GSPKX и MRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и MRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSPKX:

0.35

MRGAX:

0.14

Коэф-т Сортино

GSPKX:

0.59

MRGAX:

0.31

Коэф-т Омега

GSPKX:

1.10

MRGAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

GSPKX:

0.31

MRGAX:

0.11

Коэф-т Мартина

GSPKX:

1.03

MRGAX:

0.31

Индекс Язвы

GSPKX:

6.20%

MRGAX:

8.60%

Дневная вол-ть

GSPKX:

18.74%

MRGAX:

20.80%

Макс. просадка

GSPKX:

-55.29%

MRGAX:

-53.66%

Текущая просадка

GSPKX:

-6.49%

MRGAX:

-9.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MRGAX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.58% соответственно.

GSPKX

С начала года

0.56%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.43%

3 года

8.44%

5 лет

8.55%

10 лет

5.25%

MRGAX

С начала года

1.86%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.82%

3 года

9.93%

5 лет

9.91%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

MFS Core Equity Fund

Сравнение комиссий GSPKX и MRGAX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSPKX и MRGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг риск-скорректированной доходности GSPKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSPKX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа MRGAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и MRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и MRGAX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MRGAX в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		1.29%1.28%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%
MRGAX
MFS Core Equity Fund		0.53%0.54%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и MRGAX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и MRGAX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеют волатильность 5.26% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...