Сравнение GSPKX с MRGAX
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and MRGAX (MFS Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSPKX returned 12.98%/yr vs 14.14%/yr for MRGAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.93%/yr for MRGAX.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и MRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у MRGAX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.14% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.98%
- Всё время*
- 9.89%
MRGAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 14.14%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MRGAX MFS Core Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSPKX и MRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 14.02% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 12.07% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
Correlation
The correlation between GSPKX and MRGAX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between GSPKX and MRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPKX vs. MRGAX — Ранг доходности на риск
GSPKX
MRGAX
Сравнение GSPKX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPKX | MRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.88 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 7.56 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и MRGAX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке MRGAX в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и MRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPKX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -54.04% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.53% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -19.22% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.08% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.41% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -8.23% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.36% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и MRGAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 3.33%, в то время как у MFS Core Equity Fund (MRGAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPKX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 10.15% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 12.83% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.91% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.79% | -0.89% |
Сравнение комиссий GSPKX и MRGAX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и MRGAX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности MRGAX в 12.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.81% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 12.13% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GSPKX and MRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MRGAX has higher volatility (4.04%) compared to GSPKX (3.33%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs MRGAX's -54.04%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPKX и MRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор