PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS38143H7200
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска31 авг. 2005 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GSPKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GSPKX с MRGAX, GSPKX с ALBAX, GSPKX с GLDM, GSPKX с UPRO, GSPKX с DGRO, GSPKX с JEPIX, GSPKX с JEPQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
11.47%
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund показал доход в 18.71% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.71%24.30%
1 месяц0.87%4.09%
6 месяцев10.79%14.29%
1 год21.05%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.73%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.60%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSPKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.41%3.71%2.19%-2.95%4.52%2.88%1.51%2.08%2.02%0.11%18.71%
20235.66%-1.95%3.19%1.44%0.78%4.75%2.63%-0.92%-4.47%-1.88%7.87%-1.78%15.59%
2022-3.48%-2.72%3.38%-7.77%0.75%-7.52%7.74%-3.56%-8.62%7.33%5.16%-9.19%-18.81%
2021-0.28%2.20%4.10%3.67%0.77%1.78%1.51%2.30%-3.60%5.43%-0.54%-1.08%17.15%
2020-0.30%-7.66%-12.46%12.16%3.92%2.19%4.58%5.59%-2.61%-1.84%9.76%-2.78%8.12%
20196.91%2.95%1.38%2.99%-5.36%5.74%1.00%-1.45%2.55%1.89%2.38%-2.68%19.18%
20183.35%-2.80%-2.24%0.16%2.49%0.38%2.66%2.00%0.33%-6.04%2.56%-13.16%-11.04%
20171.41%2.53%0.07%0.56%0.79%0.54%1.50%0.15%2.16%1.75%2.17%-3.40%10.58%
2016-3.81%0.28%6.96%0.17%1.64%0.69%3.30%0.08%0.21%-1.64%3.42%-2.04%9.20%
2015-2.13%5.24%-1.04%1.26%0.75%-1.13%1.51%-5.46%-1.88%7.16%0.17%-5.25%-1.55%
2014-3.38%3.50%0.30%0.98%2.03%2.04%-1.10%3.44%-1.18%2.37%1.41%-4.06%6.16%
20134.49%0.40%2.60%2.05%1.53%-0.19%4.36%-1.55%0.85%4.14%1.77%-1.79%20.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSPKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GSPKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.70
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.22$0.23$0.22$0.21$0.24$0.26$0.26$0.24$0.23$0.24$0.22$0.25

Дивидендный доход

1.28%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.21
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.26
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.22
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-1.40%
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund показал максимальную просадку в 55.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.29%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1382
-32.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-23.91%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.41610 июн. 2024 г.626
-21.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.280
-14.69%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.245

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.19%
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund)
Benchmark (^GSPC)