- ISIN
- US38143H7200
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 31 авг. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции GSPKX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSPKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) показал доход в 10.45% с начала года и 24.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSPKX составила 13.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSPKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSPKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | -0.60% | -4.14% | 9.14% | 4.45% | 0.20% | 10.45% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -0.86% | -5.34% | -1.41% | 5.47% | 3.80% | 1.82% | 1.79% | 2.57% | 1.94% | 0.74% | 0.48% | 13.60% |
| 2024 | 1.41% | 3.71% | 2.19% | -2.95% | 4.52% | 2.88% | 1.51% | 2.08% | 2.02% | 0.11% | 4.06% | 4.87% | 29.55% |
| 2023 | 5.66% | -1.95% | 3.19% | 1.44% | 0.78% | 4.75% | 2.63% | -0.92% | -4.47% | -1.88% | 7.87% | 3.14% | 21.39% |
| 2022 | -3.48% | -2.72% | 3.90% | -8.23% | 0.75% | -7.88% | 7.74% | -3.56% | -9.01% | 7.33% | 5.16% | -4.37% | -15.20% |
| 2021 | -0.28% | 2.20% | 4.10% | 3.67% | 0.77% | 1.78% | 1.51% | 2.30% | -3.60% | 5.43% | -0.54% | 3.69% | 22.79% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.91, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.91%) than losses (83.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 86.91%
- Участие в снижении
- 83.04%
Комиссия
Комиссия GSPKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSPKX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSPKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 13.52 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.15 | $2.17 | $0.96 | $0.83 | $0.98 | $1.02 | $0.92 | $0.91 | $0.80 | $0.68 | $0.71 |
Дивидендный доход | 5.98% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund показал максимальную просадку в 51.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -32.70%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 28d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.34%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.51%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 4mo 7d | 8mo 3dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GSPKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.78% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.43% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.92% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.72% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSPKX
Добавьте Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSPKX