Сравнение GSPKX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPKX или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и JEPQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPKX показывает доходность 22.65%, а JEPQ немного выше – 23.21%.
GSPKX
22.65%
2.50%
12.21%
20.94%
7.40%
5.83%
JEPQ
23.21%
3.95%
9.78%
26.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GSPKX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.78 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 12.33% |
| Макс. просадка | -55.29% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и JEPQ
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между GSPKX и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPKX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и JEPQ
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 1.24% | 1.55% | 1.69% | 1.27% | 1.67% | 1.97% | 2.32% | 1.86% | 1.92% | 2.14% | 1.90% | 2.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и JEPQ
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и JEPQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.