Сравнение GSPKX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPKX или JEPQ.
Основные характеристики
| GSPKX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.43% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 22.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 10.73% | 12.99% |
| Макс. просадка | -52.26% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.06% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и JEPQ
С начала года, GSPKX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 14.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и JEPQ
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPKX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и JEPQ
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности JEPQ в 9.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.55% | 6.48% | 6.90% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% | 6.28% | 6.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.47% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и JEPQ
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и JEPQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.