Сравнение GSPAX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPAX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | -6.05% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.69% соответственно.
GSPAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.04%
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPAX и GSBFX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GSPAX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GSPAX
GSBFX
Сравнение GSPAX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.32 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 6.14 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSPAX и GSBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и GSBFX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности GSBFX в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 6.67% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и GSBFX
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPAX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -37.04% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -6.41% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -15.94% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -23.42% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.25% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.20% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.37% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и GSBFX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPAX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.36% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 4.02% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 7.47% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 7.36% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.96% | +8.90% |