PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с EPDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.90%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.56% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

EPDPX

1 день
0.14%
1 месяц
-8.78%
С начала года
5.90%
6 месяцев
15.89%
1 год
44.26%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AMECXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий GSPAX и EPDPX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Доходность на риск

GSPAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.78

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.30

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

4.04

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

16.67

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.78

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSPAX и EPDPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и EPDPX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности EPDPX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.83%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и EPDPX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-39.21%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.96%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-21.06%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.34%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.40%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-11.30%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.66%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и EPDPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.49%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.41%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.13%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.03%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.86%

+2.00%