PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с AMINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-4.76%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у AMINX с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSPAX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции AMINX немного отстают с 10.80%.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

AMINX

1 день
-0.67%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-0.76%
1 год
12.54%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с VADGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с EPDPXAMINX с SVAAX

Сравнение комиссий GSPAX и AMINX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

GSPAX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXAMINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.83

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.06

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

4.31

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMINX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSPAX и AMINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и AMINX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AMINX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		6.09%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и AMINX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и AMINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-31.45%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.00%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-19.04%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-31.45%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-11.00%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.66%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и AMINX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.57%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.23%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.68%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.75%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.86%

+1.00%