Сравнение GSPAX с CAIFX
GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GSPAX returned 12.69%/yr vs 8.17%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPAX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.17% соответственно.
GSPAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.69%
CAIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам GSPAX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 10.39% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.86% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Correlation
The correlation between GSPAX and CAIFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between GSPAX and CAIFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPAX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
GSPAX
CAIFX
Сравнение GSPAX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.92 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 11.65 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и CAIFX
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -36.83% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -6.47% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -8.88% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -17.51% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -25.27% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.71% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.62% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и CAIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 1.98%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.47% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.41% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 7.99% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 9.98% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 10.88% | +6.01% |
Сравнение комиссий GSPAX и CAIFX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и CAIFX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности CAIFX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.42% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 5.68% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
GSPAX and CAIFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIFX has higher volatility (2.47%) compared to GSPAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, GSPAX dropped -52.07% vs CAIFX's -36.83%.
GSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPAX и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор