PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с CAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		0.19%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.60% соответственно.

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%

CAIFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.72%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX

Сравнение комиссий GSPAX и CAIFX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

GSPAX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.77

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.22

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CAIFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.52

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между GSPAX и CAIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и CAIFX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности CAIFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.99%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и CAIFX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и CAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-36.83%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.37%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.51%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-25.27%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.24%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.80%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и CAIFX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.31%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

5.94%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

10.11%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

9.92%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

10.86%

+6.02%