PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GSPAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.31% соответственно.

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий GSPAX и CDDYX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

GSPAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.25

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между GSPAX и CDDYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и CDDYX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и CDDYX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-32.74%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.17%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.91%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-32.74%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.95%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.79%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и CDDYX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.45%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.00%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

13.67%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.31%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.68%

+1.20%