- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 31 авг. 2010 г.
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции GSPAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) показал доход в 10.39% с начала года и 24.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSPAX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.59% | -4.20% | 9.16% | 4.38% | 0.25% | 10.39% | ||||||
| 2025 | 2.17% | -0.86% | -5.26% | -1.47% | 5.45% | 3.77% | 1.82% | 1.73% | 2.54% | 1.93% | 0.74% | 0.39% | 13.27% |
| 2024 | 1.34% | 3.70% | 2.18% | -3.00% | 4.51% | 2.85% | 1.44% | 2.13% | 1.99% | 0.06% | 4.05% | 4.83% | 29.10% |
| 2023 | 5.72% | -2.02% | 3.18% | 1.43% | 0.78% | 4.65% | 2.62% | -0.98% | -4.47% | -1.87% | 7.84% | 3.11% | 21.09% |
| 2022 | -3.47% | -2.71% | 3.75% | -8.21% | 0.75% | -7.79% | 7.64% | -3.55% | -8.99% | 7.31% | 5.14% | -4.45% | -15.36% |
| 2021 | -0.21% | 2.05% | 4.09% | 3.73% | 0.71% | 1.76% | 1.44% | 2.29% | -3.62% | 5.42% | -0.60% | 3.65% | 22.39% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.91, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.65%) than losses (83.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 85.65%
- Участие в снижении
- 83.46%
Комиссия
Комиссия GSPAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSPAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 13.52 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.10 | $2.12 | $0.92 | $0.80 | $0.93 | $0.97 | $0.87 | $0.86 | $0.75 | $0.64 | $0.66 |
Дивидендный доход | 5.68% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.07%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 3moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -32.71%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 1d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.39%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.51%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 4mo 7d | 8mo 3dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.85%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GSPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -56.78% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -25.43% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -33.92% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.72% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSPAX
Добавьте Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSPAX