PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) Коэффициент Шарпа: 2.10

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund seeks to provide investors with core exposure to U.S. large-cap companies with a modest tilt towards higher dividend-yielding stocks, while selling covered call options on a portion of the portfolio to generate additional income.

Коэффициент Шарпа GSPAX равен 2.10, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.10 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа GSPAX

Ранг коэффициента Шарпа GSPAX: 68.568
Выше среднего

GSPAX опережает 68.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция GSPAX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GSPAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.19 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.19 до 2.13
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.13 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.05+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.76 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A с другими взаимными фондами в категории Dividend за несколько временных периодов, показывая, как доходность GSPAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FDGDXFidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D2.56
VIHAXVanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares2.53
FDGFXFidelity Dividend Growth Fund2.46
PMAIXPioneer Multi-Asset Income Fund A2.43
SVAAXFederated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A2.42
EPDPXEuroPac International Dividend Income Fund Class A2.33
CDDYXColumbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class2.31
VHYAXVanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares2.31
OIEJXJPMorgan Equity Income Fund R62.28
JDDVXJanus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D2.19
GSPAXGoldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A2.10

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GSPAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GSPAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GSPAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель